Video: Çfarë tregon primi i reduktuar i likuiditetit?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 00:23
A primi i likuiditetit është termi për rendimentin shtesë të një investimi që nuk mund të shitet lehtësisht me vlerën e drejtë të tregut. Të primi i likuiditetit është përgjegjës për kurbën rritëse të yield-eve që zakonisht shihet në normat e interesit për investimet e obligacioneve me maturime të ndryshme.
Në këtë drejtim, si llogaritet primi i likuiditetit?
Mënyra më e lehtë për të llogarit të likuiditetit rreziku premium për një investim është të krahasosh dy opsione të ngjashme investimi, njëra është likuide dhe tjetra jolikuide. Të primi i likuiditetit do të ishte diferenca midis yield-eve të këtyre dy obligacioneve.
Për më tepër, si e shpjegon teoria e primit të likuiditetit një kurbë të pjerrët të rendimentit gjatë periudhave normale ekonomike? Në një e ekuilibruar ekonomike mjedisi, investimet afatgjata kërkojnë një normë më të lartë kthimi sesa investimet afatshkurtra, pra pjerrësi përpjetë forma e kurba e rendimentit . Ndryshimi në çmimet dhe rendimentet eshte primi i likuiditetit.
Për më tepër, çfarë është teoria e primit të likuiditetit në lidhje me normën e interesit?
Të teoria e primit të likuiditetit thekson se investitorët e obligacioneve preferojnë letra me vlerë shumë likuide, me datë të shkurtër që mund të shiten shpejt në krahasim me ato me datë të gjatë. Të teori gjithashtu pretendon se investitorët kompensohen për rrezikun më të lartë të mospagimit dhe rrezikun e çmimit nga ndryshimet në Normat e interesit.
Çfarë është primi i rrezikut të paracaktuar?
A primi i rrezikut të mospagimit është efektivisht diferenca midis normës së interesit të një instrumenti borxhi dhe rreziku - tarifë falas. Të primi i rrezikut të mospagimit ekziston për të kompensuar investitorët për gjasat e një njësie ekonomike për të mos paguar borxhin e tyre.
Recommended:
Cilat janë burimet kryesore të rrezikut të likuiditetit?
Për shumicën e bankave, dy burimet më të rëndësishme të rrezikut të likuiditetit janë detyrimet me pakicë dhe ato me shumicë. Ky kapitull fokusohet në rrezikun e financimit me pakicë dhe prezanton një kornizë për të përcaktuar stabilitetin e përgjithshëm të depozitave dhe se metodologjia është njëlloj e zbatueshme për depozitat me shumicë dhe pakicë
Çfarë do të thotë preferenca e likuiditetit?
Në teorinë makroekonomike, preferenca e likuiditetit është kërkesa për para, e konsideruar si likuiditet. Në vend të një shpërblimi për kursimin, interesi, në analizën kejnsiane, është një shpërblim për ndarjen nga likuiditeti. Sipas Keynes, paraja është aktivi më likuid
Cili është raporti i likuiditetit më i përdorur?
Shembujt më të zakonshëm të raporteve të likuiditetit përfshijnë raportin aktual, raportin e testimit të acidit (i njohur gjithashtu si raport i shpejtë), raportin e parasë dhe raportin e kapitalit qarkullues. Asete të ndryshme konsiderohen si të rëndësishme nga analistë të ndryshëm
Çfarë është primi i rrezikut të tregut në CAPM?
Primi i rrezikut të tregut është diferenca midis kthimit të pritur në një portofol tregu dhe normës pa rrezik. Primi i rrezikut të tregut është i barabartë me pjerrësinë e linjës së tregut të sigurisë (SML), një paraqitje grafike e modelit të çmimit të aktiveve kapitale (CAPM)
Çfarë është çmimi i likuiditetit?
Kur kompanitë e sigurimit mbajnë aktivin afatgjatë, ato duhet ta likuidojnë atë kur falimentojnë. Tregu ku ata shesin aktivin do të përfshijë çmimin e likuiditetit. Çmimet e ulëta përcaktohen nga sasia endogjene e likuiditetit në treg dhe jo nga fuqia fituese e ardhshme e aktivit